Banken-Streßtest: Die realen Gefahren wurden nicht untersucht

Streßtests der EZB kommen und gehen und enthüllen nie etwas, was nicht ohnehin schon bekannt wäre. Den jüngsten Test bestanden alle Banken außer [i]Monte dei Paschi di Siena[/i] (MPS). Doch Minuten vor der Bekanntgabe der Resultate wurde ein von der EZB gebilligter Rettungsplan für die Bank angekündigt.

Die ernüchternde Wahrheit ist, daß sich das gesamte Bankensystem in einem bankrotten Zustand befindet, wenn auch nicht sicher ist, ob die Bankenaufseher das begriffen haben. Jedenfalls waren die Streßtests von vornherein darauf angelegt, die wahre Lage zu vertuschen. Ernstzunehmende Beobachter betonen, daß bei den Tests die angegebenen Vermögenswerte der Banken – darunter vor allem auch die Spekulationspapiere - viel zuwenig untersucht wurden. Das negative Szenario der EZB und ihrer Bankenaufsicht EBA befaßte sich mit den Folgen einer Wirtschaftskrise für das Kreditgeschäft der Banken, aber es gab kein Szenario einer größeren Bankenpleite oder eines Krachs wie 2007 und den Auswirkungen davon auf den Derivatbesitz der Megabanken.

Wie Lyndon LaRouche dazu anmerkte, braucht man keinen Streßtest, um zu wissen, daß das System bankrott ist. Zudem wirkten diese Tests destabilisierend, weil die Aufseher eingreifen sollen, um eine Schieflage einer betroffenen Bank zu korrigieren, ohne die Öffentlichkeit zu informieren, so LaRouche.

Unabhängig vom Streßtest werden mehrere Megabanken früher oder später Kapitalspritzen brauchen. Der dringendste Fall ist die Deutsche Bank, die der IWF als „Gefahr Nummer Eins“ für das System beschreibt. Sie ist nicht nur weltweit die größte Derivatbank, sondern Ende 2015 waren bei ihren Aktiva 53,8 Prozent „Level 3“- Derivate, d.h. daß diese Papiere keinen Marktwert haben und ihre Bewertung rein willkürlich von der Bank vorgenommen wird. Der Aktienwert der Bank hat sich seit Jahresbeginn halbiert.

Der Rettungsplan für die MPS ist wieder einmal ein Konstrukt, um Geld vom Steuerzahler auf die Spekulanten umzuverteilen. Der entscheidende Aspekt bei dem Plan - den man der Öffentlichkeit als „Marktoperation“ verkauft, die einen Bail-in und Bail-out vermeidet - besteht darin, daß der italienische Staat 6 Prozent Rendite auf verbriefte faule Kredite garantiert, die der MPS mit 70 Prozent Preisabschlag abgekauft werden. Die Käufer sind internationale Investoren, aber auch italienische private Rentenfonds und die staatliche [i]Cassa Depositi e Prestiti[/i].

Dieses Konstrukt war die Bedingung für eine Kapitalerhöhung um 5 Mrd. Euro durch ein Konsortium internationaler Banken aus [i]J.P. Morgan[/i], [i]Mediobanca[/i], [i]Goldman Sachs[/i], [i]Santander[/i], [i]Citibank[/i], [i]Credit Suisse[/i], [i]Deutsche Bank[/i] und [i]Bank of America[/i]. Wenn die Vampire Blut spenden, weiß man, daß etwas faul ist.

Eines steht fest: Was immer der Auslöser am Tag X sein mag, die Spekulationsblase der Derivatpositionen wird platzen und die ganze Weltwirtschaft ins Chaos stürzen, wenn nicht rechtzeitig durch Einführung des Trennbankensystems der Spekulationsbereich hermetisch vom realwirtschaftlichen Bereich getrennt wird.